PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNOPY с BAMI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DNOPY с BAMI.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DNOPY (Dino Polska S.A) and BAMI.MI (Banco Bpm SpA) are both stocks. DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, DNOPY returned 4.36%/yr vs 46.95%/yr for BAMI.MI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNOPY и BAMI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dino Polska S.A (DNOPY) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNOPY торгуется в USD, в то время как BAMI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNOPY показывает доходность -30.21%, что значительно ниже, чем у BAMI.MI с доходностью 13.75%.

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

BAMI.MI

1 день
2.45%
1 месяц
7.37%
С начала года
13.75%
6 месяцев
19.71%
1 год
57.65%
3 года*
75.54%
5 лет*
46.95%
10 лет*
25.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNOPY и BAMI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		13.75%107.57%79.01%56.57%27.08%37.83%76.44%

Correlation

The correlation between DNOPY and BAMI.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dino Polska S.A

Banco Bpm SpA

Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY
Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с RSPTBAMI.MI с COPBAMI.MI с PEP

Доходность на риск

DNOPY vs. BAMI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNOPY c BAMI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dino Polska S.A (DNOPY) и Banco Bpm SpA (BAMI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNOPYBAMI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.96

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
2.60

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.37

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

10.23

-11.78

DNOPY vs. BAMI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNOPY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BAMI.MI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNOPY и BAMI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNOPY и BAMI.MI

Максимальная просадка DNOPY за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки BAMI.MI в -97.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNOPY и BAMI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNOPYBAMI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-97.61%

+49.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.35%

-16.34%

-32.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.35%

-21.80%

-26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.35%

-41.22%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.50%

-45.96%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-82.15%

+67.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.94%

5.38%

+21.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DNOPY и BAMI.MI

Dino Polska S.A (DNOPY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Banco Bpm SpA (BAMI.MI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что DNOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNOPYBAMI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

7.06%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

21.33%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.59%

28.14%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.31%

36.07%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.67%

42.54%

+17.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNOPY и BAMI.MI

DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		6.93%8.14%12.29%4.81%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%4.86%
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNOPY и BAMI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dino Polska S.A и Banco Bpm SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DNOPY значения в PLN, BAMI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

DNOPY and BAMI.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNOPY и BAMI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор