PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLDX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Tarkio Fund (TARKX).

DNLDX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 янв. 1985 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLDX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		0.70%9.79%22.27%16.99%-14.34%26.49%9.29%16.82%-14.46%16.64%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, DNLDX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.42% соответственно.

DNLDX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.74%
1 год
16.32%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.93%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Active MidCap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с DNLDX:
DNLDX с SPYDNLDX с IIPRDNLDX с TQQQDNLDX с DBMYXDNLDX с VBRDNLDX с DRRIXDNLDX с BIGTX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий DNLDX и TARKX

И DNLDX, и TARKX имеют комиссию равную 1.00%.

DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

DNLDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLDX
Ранг доходности на риск DNLDX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.13

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.82

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

9.30

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLDX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между DNLDX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLDX и TARKX

Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLDX
BNY Mellon Active MidCap Fund		14.92%14.15%15.24%1.69%8.82%17.74%2.77%2.65%11.14%11.32%1.00%3.12%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DNLDX и TARKX

Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-95.09%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-17.33%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-95.09%

+71.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-95.09%

+52.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-91.33%

+86.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-17.02%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.25%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLDX и TARKX

Текущая волатильность для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) составляет 5.17%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

11.90%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

21.91%

-11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

32.25%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

600.49%

-581.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

424.90%

-405.40%