Сравнение DNLDX с JPPEX
DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) and JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DNLDX returned 10.01%/yr vs 11.80%/yr for JPPEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DNLDX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for JPPEX.
Доходность
Сравнение доходности DNLDX и JPPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNLDX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции DNLDX уступали акциям JPPEX по среднегодовой доходности: 10.01% против 11.80% соответственно.
DNLDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
JPPEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам DNLDX и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 11.73% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 7.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
Correlation
The correlation between DNLDX and JPPEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between DNLDX and JPPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNLDX vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
DNLDX
JPPEX
Сравнение DNLDX c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNLDX | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.79 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.70 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNLDX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DNLDX и JPPEX
Максимальная просадка DNLDX за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLDX и JPPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNLDX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -38.32% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.21% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -18.92% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -24.92% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.23% | -38.32% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -5.41% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.19% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNLDX и JPPEX
BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DNLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNLDX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.81% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.15% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 12.37% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.40% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.58% | -0.07% |
Сравнение комиссий DNLDX и JPPEX
DNLDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JPPEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNLDX и JPPEX
Дивидендная доходность DNLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности JPPEX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.01% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DNLDX and JPPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DNLDX has higher volatility (3.36%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DNLDX dropped -63.69% vs JPPEX's -38.32%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNLDX и JPPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор