PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с PGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с PGROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PGROX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 14 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и PGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и PGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.39%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		-6.14%13.46%7.88%22.40%-17.75%23.85%24.43%34.92%-8.66%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у PGROX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции PGROX по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.22% соответственно.

DNLAX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.19%
С начала года
24.39%
6 месяцев
33.52%
1 год
47.10%
3 года*
14.40%
5 лет*
17.81%
10 лет*
14.23%

PGROX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.21%
1 год
9.09%
3 года*
9.03%
5 лет*
6.42%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с PGROX:
PGROX с ZGFIXPGROX с ANWPXPGROX с SGENXPGROX с PRGSXPGROX с FXAIXPGROX с QQQPGROX с DRRIX

Сравнение комиссий DNLAX и PGROX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PGROX в 1.13%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund

Доходность на риск

DNLAX vs. PGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGROX
Ранг доходности на риск PGROX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGROX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGROX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGROX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGROX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGROX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c PGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXPGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.55

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.93

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.88

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

3.25

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. PGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PGROX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и PGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXPGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.55

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между DNLAX и PGROX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и PGROX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PGROX в 18.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
PGROX
BNY Mellon Worldwide Growth Fund		18.88%17.72%11.89%1.88%7.61%8.12%4.05%7.44%13.96%13.45%8.19%8.46%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и PGROX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки PGROX в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и PGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXPGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-47.75%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.70%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-26.99%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-30.17%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-8.40%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-8.50%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.16%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и PGROX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) составляет 5.38%, в то время как у BNY Mellon Worldwide Growth Fund (PGROX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXPGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.70%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.70%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

17.58%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

17.71%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

17.92%

+7.66%