PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNLAX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNLAX с MLXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, DNLAX returned 12.28%/yr vs 10.80%/yr for MLXIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNLAX charges 1.14%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 33.51%. За последние 10 лет акции DNLAX превзошли акции MLXIX по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.80% соответственно.

DNLAX

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.92%
6 месяцев
7.73%
С начала года
17.29%
1 год
34.71%
3 года*
11.03%
5 лет*
17.47%
10 лет*
12.28%

MLXIX

1 день
-1.91%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
30.61%
С начала года
33.51%
1 год
19.55%
3 года*
23.89%
5 лет*
22.04%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNLAX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		17.29%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		33.51%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Correlation

The correlation between DNLAX and MLXIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DNLAX and MLXIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с RSNRXDNLAX с SWPPXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CLTAXMLXIX с CPEAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXAXMLXIX с MBXIX

Доходность на риск

DNLAX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLAXMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.92

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.37

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.23

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

2.33

+7.24

DNLAX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MLXIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и MLXIX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLAXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-76.78%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-15.44%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-22.14%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-22.14%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-72.63%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-4.30%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-23.03%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.12%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и MLXIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) составляет 4.42%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLAXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.50%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

17.03%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.52%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.58%

22.54%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

28.08%

-2.60%

Сравнение комиссий DNLAX и MLXIX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и MLXIX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MLXIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.87%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.72%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

DNLAX and MLXIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (7.50%) compared to DNLAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, DNLAX dropped -69.14% vs MLXIX's -76.78%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNLAX и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор