Сравнение DMX с SOFR
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. DMX управляется активно, а SOFR пассивно. За последний год DMX показал 8.65% против 3.98% у SOFR. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. DMX взимает 0.50% в год против 0.20% у SOFR.
Доходность
Сравнение доходности DMX и SOFR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 0.91%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.04% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.91% | 4.27% | 0.33% |
Корреляция
Корреляция между DMX и SOFR составляет -0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. SOFR — Ранг доходности на риск
DMX
SOFR
Сравнение DMX c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 4.95 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 7.23 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 3.64 | -1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 9.98 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 42.05 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 4.95 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 4.91 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и SOFR
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -0.41% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.41% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.03% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и SOFR
DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что DMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.16% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.77% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 0.81% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 0.85% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 0.85% | +2.34% |
Сравнение комиссий DMX и SOFR
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и SOFR
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |