PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMX с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMX с FLXR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DMX returned 5.84% vs 5.43% for FLXR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DMX charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.

Доходность

Сравнение доходности DMX и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMX показывает доходность 1.59%, а FLXR немного ниже – 1.53%.

DMX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.26%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMX и FLXR

2026 (YTD)20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		1.59%7.23%-0.11%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		1.53%8.37%-0.47%

Correlation

The correlation between DMX and FLXR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Multi-Sector Income ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с DMX:
DMX с MUSEDMX с DABSDMX с DFVEDMX с DCMTDMX с FOPCDMX с JOJODMX с RFCI
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с FLTRFLXR с ICVTFLXR с AGGFLXR с FALN

Доходность на риск

DMX vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMX
Ранг доходности на риск DMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMX c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMXFLXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.35

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.49

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.72

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

15.82

+3.04

DMX vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXR равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMX и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMX и FLXR

Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и FLXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMXFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.65%

-1.94%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.46%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.04%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.36%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DMX и FLXR

DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и TCW Flexible Income ETF (FLXR) имеют волатильность 0.82% и 0.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMXFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.76%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.32%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

2.81%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

2.81%

+0.30%

Сравнение комиссий DMX и FLXR

DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMX и FLXR

Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности FLXR в 5.79%

ПозицияTTM20252024
DMX
DoubleLine Multi-Sector Income ETF		5.89%5.96%0.42%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.79%5.66%3.44%

Часто задаваемые вопросы

DMX and FLXR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLXR has higher volatility (0.84%) compared to DMX (0.82%). In terms of maximum drawdown, DMX dropped -2.65% vs FLXR's -1.94%.

On 1-year performance, DMX leads with 5.84% vs 5.43% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMX has performed better with a 5.84% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DMX.

DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 5.79% for FLXR.

They also come from different issuers: DoubleLine and TCW. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.40% for FLXR.

DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMX и FLXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор