Сравнение DMX с AINP
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и AINP (Allspring Income Plus ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год DMX показал 8.65% против 8.24% у AINP. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.36% у AINP.
Доходность
Сравнение доходности DMX и AINP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 0.86%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 7.23% | -0.22% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 0.86% | 7.53% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между DMX и AINP составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.52 |
Корреляция между DMX и AINP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.52 до 0.53 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. AINP — Ранг доходности на риск
DMX
AINP
Сравнение DMX c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | 2.52 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | 3.90 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 3.60 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 15.45 | +15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | 2.52 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.46 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и AINP
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, примерно равная максимальной просадке AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -2.61% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.51% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.47% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.58% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и AINP
Текущая волатильность для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) составляет 0.97%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.48% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 2.26% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.30% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.62% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.62% | -0.43% |
Сравнение комиссий DMX и AINP
DMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и AINP
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AINP в 5.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.43% | 5.03% | 0.47% |