Сравнение DMX с AGGA
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, DMX returned 5.84% vs 4.23% for AGGA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMX charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности DMX и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 1.14%.
DMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.59% | 6.36% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 1.14% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DMX and AGGA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.62 |
The correlation between DMX and AGGA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. AGGA — Ранг доходности на риск
DMX
AGGA
Сравнение DMX c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMX | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.89 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 11.54 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMX и AGGA
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -1.47% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.47% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.22% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.37% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и AGGA
DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) имеют волатильность 0.82% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 1.70% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.24% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.24% | +0.87% |
Сравнение комиссий DMX и AGGA
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и AGGA
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AGGA в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.24% | 2.81% | 0.00% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.89% | 5.96% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DMX and AGGA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMX has higher volatility (0.82%) compared to AGGA (0.79%). In terms of maximum drawdown, DMX dropped -2.65% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, DMX leads with 5.84% vs 4.23% for AGGA. On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMX has performed better with a 5.84% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
DMX has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 4.24% for AGGA.
They also come from different issuers: DoubleLine and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for DMX and 0.55% for AGGA.
DMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMX и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор