Сравнение DMX с AGGA
DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) и AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. DMX взимает 0.50% в год против 0.55% у AGGA.
Доходность
Сравнение доходности DMX и AGGA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DMX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.73%.
DMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMX и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 1.02% | 6.42% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.73% | 4.36% |
Корреляция
Корреляция между DMX и AGGA составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMX vs. AGGA — Ранг доходности на риск
DMX
AGGA
Сравнение DMX c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMX | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 2.51 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DMX и AGGA
Максимальная просадка DMX за все время составила -2.65%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMX и AGGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.65% | -1.47% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.20% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMX и AGGA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMX | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 2.16% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.16% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 2.16% | +1.03% |
Сравнение комиссий DMX и AGGA
DMX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMX и AGGA
Дивидендная доходность DMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности AGGA в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.79% | 5.96% | 0.42% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 3.95% | 2.81% | 0.00% |