Сравнение DMTFX с WLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).
DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DMTFX и WLGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMTFX и WLGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DMTFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции DMTFX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.39% соответственно.
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMTFX и WLGAX
DMTFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WLGAX в 0.89%.
Доходность на риск
DMTFX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск
DMTFX
WLGAX
Сравнение DMTFX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMTFX | WLGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.30 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.43 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMTFX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DMTFX и WLGAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMTFX и WLGAX
Дивидендная доходность DMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности WLGAX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок DMTFX и WLGAX
Максимальная просадка DMTFX за все время составила -21.92%, что меньше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMTFX и WLGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMTFX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.92% | -49.78% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -18.12% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -37.00% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -37.00% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -15.27% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -13.18% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.44% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMTFX и WLGAX
Текущая волатильность для Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) составляет 1.60%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMTFX | WLGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 6.01% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 11.37% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 19.48% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 20.62% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 20.65% | -14.68% |