Сравнение DMSFX с TALTX
DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DMSFX charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности DMSFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMSFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMSFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | -0.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between DMSFX and TALTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMSFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
DMSFX
TALTX
Сравнение DMSFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMSFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMSFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 7.52 | -6.64 |
Просадки
Сравнение просадок DMSFX и TALTX
Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMSFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -0.09% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.09% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.02% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMSFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMSFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.84% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 1.84% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 1.84% | +3.19% |
Сравнение комиссий DMSFX и TALTX
DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMSFX и TALTX
Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 3.74% | 3.42% | 6.41% | 6.62% | 3.05% | 4.68% | 1.48% | 4.64% | 4.31% | 2.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMSFX and TALTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMSFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор