Сравнение DMSFX с TALTX
DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DMSFX charges 1.15%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности DMSFX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMSFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMSFX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 0.10% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between DMSFX and TALTX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMSFX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
DMSFX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMSFX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMSFX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMSFX и TALTX
Максимальная просадка DMSFX за все время составила -21.11%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMSFX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMSFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.11% | -0.99% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.27% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.46% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMSFX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMSFX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 3.31% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 3.31% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.31% | +1.69% |
Сравнение комиссий DMSFX и TALTX
DMSFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMSFX и TALTX
Дивидендная доходность DMSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMSFX Destinations Multi Strategy Alternatives Fund | 4.65% | 3.42% | 6.41% | 6.62% | 3.05% | 4.68% | 1.48% | 4.64% | 4.31% | 2.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMSFX and TALTX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMSFX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор