Сравнение DMREX с PBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и PBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и PBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | -1.44% | -1.43% | 0.80% | 7.15% | -17.35% | 1.54% | 6.75% | 9.82% | 0.11% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у PBMFX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции PBMFX по среднегодовой доходности: 2.77% против 0.71% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
PBMFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и PBMFX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBMFX в 0.78%.
Доходность на риск
DMREX vs. PBMFX — Ранг доходности на риск
DMREX
PBMFX
Сравнение DMREX c PBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | PBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | -0.06 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | -0.01 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.06 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.12 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.06 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | -0.30 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.11 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и PBMFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и PBMFX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PBMFX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | 4.64% | 4.82% | 2.32% | 2.15% | 2.01% | 1.97% | 3.06% | 2.91% | 2.94% | 2.70% | 2.97% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и PBMFX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки PBMFX в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и PBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -24.21% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -8.92% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -24.21% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -24.21% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -13.56% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -4.66% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.35% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и PBMFX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | PBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.84% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 3.11% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 9.79% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 7.36% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 6.61% | -3.47% |