Сравнение DMREX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции NPV по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.48% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и NPV
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
DMREX vs. NPV — Ранг доходности на риск
DMREX
NPV
Сравнение DMREX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.29 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.44 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.31 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.75 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.29 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | -0.12 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.19 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.29 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и NPV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и NPV
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и NPV
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -44.25% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -8.95% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -44.25% | +38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -44.25% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -17.24% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -10.15% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.77% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и NPV
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 2.60% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 5.25% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 9.06% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 13.51% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 13.19% | -10.05% |