Сравнение DMREX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.02% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и MIY
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
DMREX vs. MIY — Ранг доходности на риск
DMREX
MIY
Сравнение DMREX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.92 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.37 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.44 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.89 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.92 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.26 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.37 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и MIY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и MIY
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и MIY
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -42.19% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -8.12% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -34.59% | +29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -34.59% | +21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.68% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -8.33% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 3.01% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и MIY
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.80% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 8.73% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 11.37% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 11.43% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 11.83% | -8.69% |