PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMREX с EIMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX).

DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DMREX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		-0.44%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.49% соответственно.

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

EIMAX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.47%
3 года*
2.36%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIBLXEIMAX с ETSIXEIMAX с EAPCX

Сравнение комиссий DMREX и EIMAX

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EIMAX в 0.48%.

EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMREX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXEIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.68

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.96

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

0.85

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

2.95

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EIMAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.68

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.04

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.36

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между DMREX и EIMAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и EIMAX

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности EIMAX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.65%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и EIMAX

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и EIMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMREXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-29.25%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-5.62%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-14.67%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

-14.67%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.40%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.92%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.62%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и EIMAX

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMREXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.09%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.70%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

5.75%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

4.34%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

4.19%

-1.05%