Сравнение DMREX с ALCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. ALCAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и ALCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и ALCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | -0.31% | 4.84% | 2.41% | 6.38% | -8.98% | 1.71% | 4.86% | 7.05% | 0.54% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ALCAX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции ALCAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.09% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
ALCAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и ALCAX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ALCAX в 0.75%.
Доходность на риск
DMREX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск
DMREX
ALCAX
Сравнение DMREX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | ALCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.82 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.11 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.00 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.15 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.82 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.30 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и ALCAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и ALCAX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности ALCAX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
ALCAX AB Municipal Income Fund California Portfolio | 3.36% | 4.38% | 3.15% | 2.84% | 2.43% | 1.61% | 2.74% | 3.35% | 3.63% | 3.21% | 3.38% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и ALCAX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и ALCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -14.67% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.57% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -14.31% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -14.31% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.43% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.79% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.46% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и ALCAX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | ALCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.15% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.73% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.76% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.80% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.83% | -0.69% |