Сравнение DMNBX с USMTX
DMNBX (DFA MN Municipal Bond Portfolio) and USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DMNBX returned 1.22%/yr vs 1.97%/yr for USMTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DMNBX charges 0.32%/yr vs 0.24%/yr for USMTX.
Доходность
Сравнение доходности DMNBX и USMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMNBX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 1.01%.
DMNBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMNBX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 1.08% | 2.50% | 2.23% | 2.65% | -2.03% | -0.31% | 2.01% | 3.30% | 0.81% | -46.67% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 1.01% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.21% |
Correlation
The correlation between DMNBX and USMTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between DMNBX and USMTX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMNBX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DMNBX
USMTX
Сравнение DMNBX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMNBX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | 4.00 | -1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 7.79 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 42.16 | -29.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMNBX и USMTX
Максимальная просадка DMNBX за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMNBX и USMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMNBX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.47% | -1.98% | -45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.30% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -0.50% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.90% | -1.92% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -0.10% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -0.18% | -43.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.06% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMNBX и USMTX
Текущая волатильность для DFA MN Municipal Bond Portfolio (DMNBX) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что DMNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMNBX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.23% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.46% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.60% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 0.73% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 0.75% | +14.82% |
Сравнение комиссий DMNBX и USMTX
DMNBX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMNBX и USMTX
Дивидендная доходность DMNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности USMTX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMNBX DFA MN Municipal Bond Portfolio | 2.33% | 2.06% | 2.10% | 1.48% | 0.89% | 0.79% | 1.60% | 1.14% | 1.10% | 0.34% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.50% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
DMNBX and USMTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMTX has higher volatility (0.23%) compared to DMNBX (0.14%). In terms of maximum drawdown, DMNBX dropped -47.47% vs USMTX's -1.98%.
USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMNBX и USMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор