PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMDV с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMDV с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMDV (AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DMDV tracks the S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DMDV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности DMDV и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DMDV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMDV и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%7.82%18.63%-7.53%10.16%-20.45%30.25%-8.11%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-5.78%

Correlation

The correlation between DMDV and VEU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between DMDV and VEU shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DMDV и VEU

Секторы
DMDV
VEU

Промышленность

12.5%
15.7%

Недвижимость

10.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.1%

Коммунальные услуги

9.2%
3.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.6%

Финансовые услуги

9.0%
23.3%

Сырьевые материалы

9.0%
7.1%

Здравоохранение

8.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.2%

Технологии

7.6%
18.5%

Энергетика

6.6%
5.2%

Промышленность

DMDV
12.5%
VEU
15.7%

Недвижимость

DMDV
10.0%
VEU
2.0%

Потребительский защитный сектор

DMDV
9.4%
VEU
5.1%

Коммунальные услуги

DMDV
9.2%
VEU
3.2%

Коммуникационные услуги

DMDV
9.1%
VEU
4.6%

Финансовые услуги

DMDV
9.0%
VEU
23.3%

Сырьевые материалы

DMDV
9.0%
VEU
7.1%

Здравоохранение

DMDV
8.9%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

DMDV
8.7%
VEU
8.2%

Технологии

DMDV
7.6%
VEU
18.5%

Энергетика

DMDV
6.6%
VEU
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с DMDV:
DMDV с FIDIDMDV с EDOGDMDV с VYMIDMDV с VEADMDV с SCHDDMDV с VTDMDV с PFLD
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

DMDV vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMDV
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMDV c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF (DMDV) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMDV vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMDVVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок DMDV и VEU

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMDVVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DMDV и VEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMDVVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.20%

—

Сравнение комиссий DMDV и VEU

DMDV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMDV и VEU

DMDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMDV
AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETF		0.00%0.00%3.51%6.98%5.60%4.45%3.13%5.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

DMDV and VEU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for DMDV.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DMDV.

DMDV tracks S&P Developed Ex-U.S. Dividend and Free Cash Flow Yield, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DMDV and 0.04% for VEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMDV и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор