PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.64%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с SSKEXDMAGX с DEVDXDMAGX с EAEMX

Сравнение комиссий DMCRX и DMAGX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.54

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.15

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.33

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

9.31

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DMAGX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.54

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.14

Корреляция

Корреляция между DMCRX и DMAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и DMAGX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и DMAGX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-34.21%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-10.80%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-31.38%

-27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.29%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-9.99%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.70%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и DMAGX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.36%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

11.77%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

17.94%

+13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

15.01%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

15.43%

+18.45%