Сравнение DMBS с DLUX
DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine, while DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DMBS charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for DLUX.
Доходность
Сравнение доходности DMBS и DLUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMBS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMBS и DLUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.29% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between DMBS and DLUX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMBS vs. DLUX — Ранг доходности на риск
DMBS
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMBS c DLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMBS | DLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMBS и DLUX
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки DLUX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и DLUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMBS | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -0.13% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.03% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и DLUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMBS | DLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 0.88% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 0.88% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 0.88% | +5.35% |
Сравнение комиссий DMBS и DLUX
DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DLUX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и DLUX
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DLUX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.14% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
DMBS and DLUX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.80% for DLUX.
DMBS is categorized as Intermediate Core Bond, while DLUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 0.18% for DLUX.
Подберите оптимальное распределение для DMBS и DLUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор