Сравнение DMBS с DCPE
DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) and DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) are both exchange-traded funds - DMBS is a Intermediate Core Bond fund actively managed by DoubleLine, while DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index. DMBS is actively managed, while DCPE is passively managed. Over the past 3 years, DMBS returned 4.62%/yr vs 12.19%/yr for DCPE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DMBS charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for DCPE.
Доходность
Сравнение доходности DMBS и DCPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMBS показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у DCPE с доходностью -1.70%.
DMBS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMBS и DCPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.51% | 8.54% | 2.09% | 1.31% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 19.37% |
Correlation
The correlation between DMBS and DCPE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between DMBS and DCPE shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMBS vs. DCPE — Ранг доходности на риск
DMBS
DCPE
Сравнение DMBS c DCPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMBS | DCPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.34 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 1.24 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMBS | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.30 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.42 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DMBS и DCPE
Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки DCPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и DCPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMBS | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -22.07% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -9.68% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -14.32% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.83% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -4.93% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.65% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMBS и DCPE
Текущая волатильность для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) составляет 1.61%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMBS | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.63% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 8.04% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 10.89% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.93% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.93% | -10.65% |
Сравнение комиссий DMBS и DCPE
DMBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DCPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMBS и DCPE
Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DCPE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.12% | 4.96% | 4.97% | 2.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMBS and DCPE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (2.63%) compared to DMBS (1.61%). In terms of maximum drawdown, DMBS dropped -8.14% vs DCPE's -22.07%.
On 3-year performance, DCPE leads with 12.19% vs 4.62% for DMBS. On fees, DMBS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DMBS has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCPE has performed better with a 12.19% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMBS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.41% for DCPE.
DMBS is categorized as Intermediate Core Bond, while DCPE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.49% for DMBS and 0.65% for DCPE.
DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMBS и DCPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор