PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с BBAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).

DMBS и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и BBAG

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%1.31%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.10%7.27%1.26%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.10%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с SCHZBBAG с VCLTBBAG с AGTHXBBAG с IGBH

Сравнение комиссий DMBS и BBAG

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSBBAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.73

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.65

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.95

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.31

Корреляция

Корреляция между DMBS и BBAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и BBAG

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BBAG в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и BBAG

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и BBAG.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-18.73%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.61%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.91%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.30%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.97%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и BBAG

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.87% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.71%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.47%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

5.90%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

5.84%

+0.52%