Сравнение DMB с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.16% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -3.91% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у PAGDX с доходностью -3.91%.
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
PAGDX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 39.07%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и PAGDX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
DMB vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
DMB
PAGDX
Сравнение DMB c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.23 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.57 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.11 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.53 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.74 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DMB и PAGDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и PAGDX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и PAGDX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -38.03% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.80% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -36.66% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -9.16% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -7.46% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.71% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и PAGDX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.71%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.49% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.43% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 25.50% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 24.48% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 25.08% | -9.92% |