PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMB с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMB с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DMB и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMB и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		-1.89%10.69%3.87%2.42%-23.23%7.04%0.75%28.84%-3.89%11.52%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.05% соответственно.

DMB

1 день
1.14%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.45%
3 года*
1.20%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
2.53%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с DFPDMB с DMODMB с DSMDMB с JUESXDMB с AGRDXDMB с DIAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий DMB и DHAMX

DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund

Доходность на риск

DMB vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.81

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.53

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

3.13

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

11.58

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMB vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.81

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.81

-0.66

Корреляция

Корреляция между DMB и DHAMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и DHAMX

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.39%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок DMB и DHAMX

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-28.47%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.65%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-28.47%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-28.47%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-7.59%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-4.20%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.15%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и DHAMX

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.83%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.58%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

19.84%

-9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.65%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.26%

-2.09%