Сравнение DMAY с JANB
DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DMAY is passively managed, while JANB is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.78%.
DMAY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMAY и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.62% | 2.16% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
Correlation
The correlation between DMAY and JANB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMAY vs. JANB — Ранг доходности на риск
DMAY
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DMAY c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAY | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMAY и JANB
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -6.52% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.22% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.04% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMAY | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 7.36% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 7.36% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 7.36% | +1.06% |
Сравнение комиссий DMAY и JANB
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и JANB
Ни DMAY, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DMAY and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
DMAY and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для DMAY и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор