Сравнение DMAX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Silver Trust (SLV).
DMAX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 139.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и SLV
И DMAX, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
DMAX vs. SLV — Ранг доходности на риск
DMAX
SLV
Сравнение DMAX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.16 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.23 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.82 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 8.70 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.25 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и SLV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и SLV
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и SLV
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -76.28% | +72.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -42.45% | +40.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -35.47% | +34.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -44.76% | +44.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 13.77% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и SLV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 16.96% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 57.27% | -55.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 57.07% | -53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 35.27% | -31.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 31.35% | -27.79% |