Сравнение DMAX с PDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).
DMAX и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и PDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и PDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -2.03% | 13.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью -2.03%.
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и PDEC
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PDEC в 0.79%.
Доходность на риск
DMAX vs. PDEC — Ранг доходности на риск
DMAX
PDEC
Сравнение DMAX c PDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | PDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.26 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.90 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.92 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 10.01 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.26 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.71 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и PDEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и PDEC
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и PDEC
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и PDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -19.31% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -6.93% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.05% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -2.07% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.33% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и PDEC
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.98%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 3.21% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.38% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 10.40% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 8.87% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 11.07% | -7.50% |