Сравнение DMAX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DMAX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и IVV
DMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
DMAX vs. IVV — Ранг доходности на риск
DMAX
IVV
Сравнение DMAX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.00 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.52 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.54 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.40 | 7.28 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.00 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.42 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и IVV
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и IVV
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -55.25% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -12.06% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -5.57% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -10.84% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.55% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и IVV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 5.34% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.47% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 18.31% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.89% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 18.03% | -14.46% |