Сравнение DMAX с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
DMAX и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAX и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAX и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.07%.
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAX и APRZ
DMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.
Доходность на риск
DMAX vs. APRZ — Ранг доходности на риск
DMAX
APRZ
Сравнение DMAX c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAX | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 0.83 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 1.29 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.31 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 5.39 | +13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 0.83 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между DMAX и APRZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAX и APRZ
Дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности APRZ в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок DMAX и APRZ
Максимальная просадка DMAX за все время составила -3.37%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAX и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -18.15% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -9.65% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.87% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -3.72% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.35% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAX и APRZ
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) составляет 0.99%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что DMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAX | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 4.85% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 8.47% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 14.85% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 12.51% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 12.51% | -8.95% |