Сравнение DMAT с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
DMAT и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Disruptive Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAT и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAT и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAT Global X Disruptive Materials ETF | 7.58% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.16% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAT показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.16%.
DMAT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 105.25%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAT и FXZ
DMAT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
DMAT vs. FXZ — Ранг доходности на риск
DMAT
FXZ
Сравнение DMAT c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAT | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.13 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.57 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 9.89 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.53 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DMAT и FXZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAT и FXZ
Дивидендная доходность DMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAT Global X Disruptive Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок DMAT и FXZ
Максимальная просадка DMAT за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAT и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -65.46% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -12.75% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -3.12% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -11.45% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 4.26% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAT и FXZ
Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что DMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAT | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 8.35% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 17.36% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 26.47% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 24.09% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 24.79% | +9.08% |