Сравнение DMAT с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
DMAT и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Disruptive Materials Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAT и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAT и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAT Global X Disruptive Materials ETF | 7.58% | 98.48% | -7.19% | -19.75% | -16.33% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.01% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -12.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAT показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -2.01%.
DMAT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 105.25%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAT и CUT
DMAT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
DMAT vs. CUT — Ранг доходности на риск
DMAT
CUT
Сравнение DMAT c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAT | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | -0.30 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | -0.30 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.32 | +4.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | -0.79 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAT | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.30 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DMAT и CUT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAT и CUT
Дивидендная доходность DMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CUT в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAT Global X Disruptive Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DMAT и CUT
Максимальная просадка DMAT за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAT и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAT | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -70.03% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | -16.98% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -20.09% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -15.20% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 6.77% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAT и CUT
Global X Disruptive Materials ETF (DMAT) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что DMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAT | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 6.62% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 13.06% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 20.02% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 18.28% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 20.18% | +13.69% |