PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMART.NS с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DMART.NS с ^BSESN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Доходность

Сравнение доходности DMART.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMART.NS и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMART.NS
Avenue Supermarts Limited		12.93%6.19%-12.76%0.34%-12.90%69.03%50.33%14.42%36.00%84.13%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-14.18%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, DMART.NS показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -14.18%.

DMART.NS

1 день
7.94%
1 месяц
12.32%
С начала года
12.93%
6 месяцев
-4.02%
1 год
6.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

^BSESN

1 день
1.65%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-3.80%
3 года*
7.43%
5 лет*
7.89%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avenue Supermarts Limited

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с DMART.NS:
DMART.NS с TRENT.NSDMART.NS с NFTYDMART.NS с HINDUNILVR.NSDMART.NS с TITAN.NS
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC

Доходность на риск

DMART.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMART.NS
Ранг доходности на риск DMART.NS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMART.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMART.NS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMART.NS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMART.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMART.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMART.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMART.NS^BSESNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.29

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-0.31

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.28

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-1.13

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMART.NS vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMART.NS на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMART.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMART.NS^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.29

Корреляция

Корреляция между DMART.NS и ^BSESN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DMART.NS и ^BSESN

Максимальная просадка DMART.NS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMART.NS и ^BSESN.

Загрузка...

Показатели просадок

DMART.NS^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-60.91%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-16.11%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-16.85%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-14.80%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-13.76%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

4.04%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DMART.NS и ^BSESN

Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что DMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMART.NS^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

7.42%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

9.89%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

13.39%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

13.79%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

16.29%

+15.17%