Сравнение DMART.NS с ^BSESN
DMART.NS (Avenue Supermarts Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 5 years, DMART.NS returned 3.19%/yr vs 8.41%/yr for ^BSESN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMART.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMART.NS показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%.
DMART.NS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.47%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам DMART.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMART.NS Avenue Supermarts Limited | 5.11% | 6.19% | -12.76% | 0.34% | -12.90% | 69.03% | 50.33% | 14.42% | 36.00% | 96.89% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 15.37% |
Correlation
The correlation between DMART.NS and ^BSESN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMART.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
DMART.NS
^BSESN
Сравнение DMART.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMART.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.28 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.64 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMART.NS и ^BSESN
Максимальная просадка DMART.NS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMART.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMART.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -60.91% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.17% | -16.11% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -16.18% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -16.85% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | -8.95% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -13.54% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 7.02% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMART.NS и ^BSESN
Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMART.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 3.70% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.09% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 13.47% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 13.91% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 16.37% | +15.06% |
Часто задаваемые вопросы
DMART.NS and ^BSESN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMART.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор