Сравнение DMART.NS с ^BSESN
DMART.NS (Avenue Supermarts Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 5 years, DMART.NS returned 5.30%/yr vs 7.37%/yr for ^BSESN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMART.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMART.NS показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -12.74%.
DMART.NS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
^BSESN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам DMART.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMART.NS Avenue Supermarts Limited | 9.44% | 6.19% | -12.76% | 0.34% | -12.90% | 69.03% | 50.33% | 14.42% | 36.00% | 84.13% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -12.74% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 15.50% |
Correlation
The correlation between DMART.NS and ^BSESN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMART.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
DMART.NS
^BSESN
Сравнение DMART.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMART.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.52 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.36 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMART.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.64 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DMART.NS и ^BSESN
Максимальная просадка DMART.NS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMART.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMART.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -60.91% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.17% | -16.11% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -16.18% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -16.85% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -13.37% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -13.75% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 6.09% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMART.NS и ^BSESN
Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMART.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.67% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 11.59% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 13.10% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 13.82% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 16.34% | +15.02% |
Часто задаваемые вопросы
DMART.NS and ^BSESN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMART.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор