Сравнение DMART.NS с MARUTI.NS
DMART.NS (Avenue Supermarts Limited) and MARUTI.NS (Maruti Suzuki India Limited) are both stocks. DMART.NS operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MARUTI.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DMART.NS returned 3.19%/yr vs 14.28%/yr for MARUTI.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMART.NS и MARUTI.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMART.NS показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у MARUTI.NS с доходностью -19.06%.
DMART.NS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 5.11%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.47%
MARUTI.NS
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -19.06%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 12.86%
- Всё время*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам DMART.NS и MARUTI.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMART.NS Avenue Supermarts Limited | 5.11% | 6.19% | -12.76% | 0.34% | -12.90% | 69.03% | 50.33% | 14.42% | 36.00% | 96.89% |
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | -19.06% | 55.43% | 6.39% | 23.88% | 13.78% | -2.30% | 4.75% | 0.08% | -22.59% | 59.56% |
Correlation
The correlation between DMART.NS and MARUTI.NS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMART.NS vs. MARUTI.NS — Ранг доходности на риск
DMART.NS
MARUTI.NS
Сравнение DMART.NS c MARUTI.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMART.NS | MARUTI.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.69 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMART.NS и MARUTI.NS
Максимальная просадка DMART.NS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки MARUTI.NS в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMART.NS и MARUTI.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMART.NS | MARUTI.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -61.05% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.17% | -28.83% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -28.83% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.32% | -28.83% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.26% | -21.85% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -16.27% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 14.74% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMART.NS и MARUTI.NS
Текущая волатильность для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) составляет 7.53%, в то время как у Maruti Suzuki India Limited (MARUTI.NS) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что DMART.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUTI.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMART.NS | MARUTI.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 9.41% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 20.27% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 25.05% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 23.56% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 27.55% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMART.NS и MARUTI.NS
DMART.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARUTI.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMART.NS Avenue Supermarts Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARUTI.NS Maruti Suzuki India Limited | 1.00% | 0.81% | 1.15% | 0.87% | 0.71% | 0.61% | 0.78% | 1.09% | 1.07% | 0.77% | 0.66% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMART.NS и MARUTI.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avenue Supermarts Limited и Maruti Suzuki India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DMART.NS and MARUTI.NS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DMART.NS и MARUTI.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор