PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

DMAR и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и MRCP

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%11.21%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFGMRCP с FLJJ

Сравнение комиссий DMAR и MRCP

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.23

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.85

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.67

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

9.57

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MRCP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.23

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.27

-0.23

Корреляция

Корреляция между DMAR и MRCP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и MRCP

Ни DMAR, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и MRCP

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-10.73%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.36%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.81%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и MRCP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.51%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.87%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

11.30%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

9.48%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

9.48%

-2.44%