PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

DMAR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%13.56%20.23%-7.05%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.39%.

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с FDECFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий DMAR и FSEP

И DMAR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

DMAR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.08

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.60

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.64

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

8.32

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.96

+0.08

Корреляция

Корреляция между DMAR и FSEP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FSEP

Ни DMAR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FSEP

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-13.79%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.16%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-13.79%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.60%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.19%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.60%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.75%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.13%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

12.12%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

10.75%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.05%

10.64%

-3.59%