PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

DMAR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%9.59%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий DMAR и FDND

DMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

DMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.17

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.41

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.25

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

0.66

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.17

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.27

+0.77

Корреляция

Корреляция между DMAR и FDND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и FDND

DMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок DMAR и FDND

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-24.12%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-20.49%

+14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.38%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.39%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

7.59%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.04%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

14.34%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

23.45%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

21.65%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

21.65%

-14.61%