PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с DJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с DJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL).

DMAR и DJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и DJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и DJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у DJUL с доходностью -1.22%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD

Сравнение комиссий DMAR и DJUL

И DMAR, и DJUL имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

DMAR vs. DJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c DJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARDJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.18

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.09

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

10.86

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. DJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и DJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARDJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.47

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.00

+0.05

Корреляция

Корреляция между DMAR и DJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и DJUL

Ни DMAR, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и DJUL

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и DJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARDJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-12.54%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.11%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

-12.54%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.05%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и DJUL

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARDJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.91%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.34%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

10.00%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

8.35%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

8.02%

-0.98%