PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

DMAR и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%2.72%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий DMAR и BUFQ

DMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.07

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.14

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

11.76

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.20

Корреляция

Корреляция между DMAR и BUFQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и BUFQ

Ни DMAR, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и BUFQ

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-15.74%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.83%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.61%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.28%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.78%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

13.87%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

13.56%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

13.56%

-6.52%