Сравнение DMA с TIBIX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 26.73%/yr for TIBIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.93%/yr for TIBIX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и TIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 17.68%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам DMA и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -9.53% |
Correlation
The correlation between DMA and TIBIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
DMA
TIBIX
Сравнение DMA c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.94 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 7.37 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 28.75 | -28.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 4.69 | -4.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.77 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и TIBIX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и TIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -48.88% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -5.39% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -9.23% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.23% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -5.96% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.38% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и TIBIX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.08% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 6.96% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 8.46% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 11.16% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 13.50% | +10.79% |
Сравнение комиссий DMA и TIBIX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и TIBIX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности TIBIX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.04% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and TIBIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to TIBIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs TIBIX's -48.88%.
TIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и TIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор