Сравнение DMA с NWQIX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 10.78%/yr for NWQIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 5.04%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWQIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам DMA и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.04% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -12.86% |
Correlation
The correlation between DMA and NWQIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
DMA
NWQIX
Сравнение DMA c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.89 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 5.15 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 24.52 | -24.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.93 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и NWQIX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -23.89% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -2.94% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -4.59% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.15% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -3.01% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.61% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и NWQIX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 1.21% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 3.02% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 3.86% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 5.68% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 6.32% | +17.97% |
Сравнение комиссий DMA и NWQIX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и NWQIX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности NWQIX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.94% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and NWQIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to NWQIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор