PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMA с EIT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).

DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DMA и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMA и EIT-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-4.80%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.40%17.17%17.88%8.35%1.03%
Разные валюты инструментов

DMA торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%.

DMA

1 день
1.23%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
126.47%
10 лет*
116.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с SCDDMA с DFPDMA с DHFDMA с DMODMA с DHYDMA с PMFKXDMA с DSM
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий DMA и EIT-UN.TO

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
DMA
Dimensional Managed Account Fund

Доходность на риск

DMA vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAEIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.65

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.59

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.80

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

11.41

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.65

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Корреляция

Корреляция между DMA и EIT-UN.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности EIT-UN.TO в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		13.52%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок DMA и EIT-UN.TO

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и EIT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-100.11%

+61.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.68%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-100.00%

+93.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-99.24%

+87.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.78%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и EIT-UN.TO

Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеют волатильность 5.12% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.95%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.83%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.23%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

1,192.45%

-1,168.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

1,019.16%

-994.82%