PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с CMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 11.23%/yr for CMNVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for CMNVX.

Доходность

Сравнение доходности DMA и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у CMNVX с доходностью 5.56%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.81%
1 год
13.57%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и CMNVX

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.56%11.29%9.60%13.32%-12.87%

Correlation

The correlation between DMA and CMNVX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX

Доходность на риск

DMA vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMACMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.20

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
3.20

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.71

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

11.95

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа CMNVX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMACMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.20

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DMA и CMNVX

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и CMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMACMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-18.25%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-5.15%

-13.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-8.14%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-0.35%

-10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-4.97%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.17%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и CMNVX

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMACMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.04%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

5.04%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

6.33%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

8.25%

+16.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

8.25%

+16.04%

Сравнение комиссий DMA и CMNVX

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CMNVX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и CMNVX

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности CMNVX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.45%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMA and CMNVX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to CMNVX (2.04%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs CMNVX's -18.25%.

CMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и CMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор