PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLY с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLY с AXSIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

DLY - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 26 февр. 2020 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DLY и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLY и AXSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-3.21%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.80%6.71%8.30%7.54%-6.81%5.91%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, DLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.80%.

DLY

1 день
-1.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-6.29%
3 года*
8.76%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.38%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с DIVODLY с CEFSDLY с SPYDLY с JEPQDLY с FSCODLY с SPXX
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий DLY и AXSIX

DLY берет комиссию в 2.91%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

DLY vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLY c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLYAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

2.17

-2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

4.49

-5.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.57

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.97

-5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

17.80

-19.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLY vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLY и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLYAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.17

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.79

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.93

-0.77

Корреляция

Корреляция между DLY и AXSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLY и AXSIX

Дивидендная доходность DLY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.19%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DLY и AXSIX

Максимальная просадка DLY за все время составила -28.61%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLY и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLYAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.61%

-12.55%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-1.22%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-6.87%

-21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.00%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.00%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.34%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLY и AXSIX

DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что DLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLYAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

0.50%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.58%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

2.45%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

2.15%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

3.72%

+11.47%