Сравнение DLUX с TFLO
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DLUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by DoubleLine, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. DLUX is actively managed, while TFLO is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам DLUX и TFLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between DLUX and TFLO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLUX vs. TFLO — Ранг доходности на риск
DLUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLO
Сравнение DLUX c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 12.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 199.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 766.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и TFLO
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -5.01% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.10% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 0.29% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.36% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 0.45% | +0.43% |
Сравнение комиссий DLUX и TFLO
DLUX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и TFLO
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TFLO в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and TFLO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for DLUX.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.80% for DLUX.
DLUX is categorized as Ultrashort Bond, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.15% for TFLO.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор