Сравнение DLTNX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.75% соответственно.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и DFLEX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DLTNX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DLTNX
DFLEX
Сравнение DLTNX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.31 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 5.22 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.93 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.16 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 17.90 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.31 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.61 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.38 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и DFLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и DFLEX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и DFLEX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -17.29% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.14% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -11.00% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -17.29% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.14% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.57% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.27% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и DFLEX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.63% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.98% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.44% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 1.93% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.73% | +1.60% |