PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLTNX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLTNX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLTNX и DFLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
-0.47%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%5.74%1.50%3.44%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
-0.13%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.75% соответственно.


DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.67%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.55%

DFLEX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
7.01%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

DoubleLine Flexible Income Fund

Сравнение комиссий DLTNX и DFLEX

DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.


Доходность на риск

DLTNX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLTNX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLTNXDFLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.31

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

5.22

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.93

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.16

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

17.90

-13.70

DLTNX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLTNX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLTNX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLTNXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.31

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.61

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.38

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.34

-0.48

Корреляция

Корреляция между DLTNX и DFLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLTNX и DFLEX

Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N
4.21%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund
5.16%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DLTNX и DFLEX

Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, примерно равная максимальной просадке DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и DFLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


DLTNXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-17.29%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-1.14%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-11.00%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.94%

-17.29%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.14%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-1.57%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.27%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DLTNX и DFLEX

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLTNXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.63%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.98%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

1.44%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

1.93%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

2.73%

+1.60%