Сравнение DLTNX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.06% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.58% соответственно.
DLTNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.60%
DBSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и DBSCX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DLTNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DLTNX
DBSCX
Сравнение DLTNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.59 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.74 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.77 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 14.33 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.59 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.58 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.57 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и DBSCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и DBSCX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.62% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и DBSCX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -14.12% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.60% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -9.52% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -14.12% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.45% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -1.25% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.42% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и DBSCX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.00% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.52% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.29% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 2.70% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.90% | +1.43% |