Сравнение DLTNX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DLTNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DLTNX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLTNX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | -0.47% | 7.66% | 2.94% | 4.96% | -12.77% | -0.01% | 3.87% | 5.74% | 1.50% | 3.44% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DLTNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DLTNX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.85% соответственно.
DLTNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.55%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLTNX и DBLSX
DLTNX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DLTNX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DLTNX
DBLSX
Сравнение DLTNX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLTNX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.25 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 5.01 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.13 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 24.44 | -20.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLTNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.25 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.21 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.05 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между DLTNX и DBLSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLTNX и DBLSX
Дивидендная доходность DLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTNX DoubleLine Total Return Bond Fund Class N | 4.21% | 4.62% | 4.77% | 4.11% | 3.59% | 2.87% | 3.13% | 3.49% | 3.48% | 3.40% | 3.47% | 3.85% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DLTNX и DBLSX
Максимальная просадка DLTNX за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLTNX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLTNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -57.22% | +40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.83% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -4.71% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.94% | -57.22% | +40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -45.55% | +43.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -31.35% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.17% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLTNX и DBLSX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLTNX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.55% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.86% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.28% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 1.38% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 63.98% | -59.65% |