Сравнение DLSNX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.32% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 1.72% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DLSNX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
DLSNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.61%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и SWSBX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
DLSNX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
DLSNX
SWSBX
Сравнение DLSNX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.40 | 1.59 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.53 | 2.60 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.33 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 2.71 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.65 | 9.85 | +17.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 1.59 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | 0.43 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и SWSBX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и SWSBX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.96% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и SWSBX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -9.06% | -77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.54% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -9.06% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -1.13% | -81.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.17% | -1.81% | -48.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.42% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и SWSBX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.45%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 1.49% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 2.40% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 2.95% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 2.47% | +200.83% |