Сравнение DLSNX с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции DLSNX уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.58% против 2.83% соответственно.
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и NEAR
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
DLSNX vs. NEAR — Ранг доходности на риск
DLSNX
NEAR
Сравнение DLSNX c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.39 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 3.56 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.55 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.92 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 15.10 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 2.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 1.14 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.08 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и NEAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и NEAR
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и NEAR
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -9.61% | -76.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.16% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -1.32% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -9.61% | -76.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.64% | -82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.16% | -50.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и NEAR
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) составляет 0.53%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.62% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.93% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 2.49% | +200.81% |