Сравнение DLSNX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DLSNX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLSNX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 1.76% | 4.47% | 1.15% | 2.30% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLSNX и DHEIX
DLSNX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
DLSNX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
DLSNX
DHEIX
Сравнение DLSNX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLSNX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.60 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.68 | 8.07 | -3.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 2.53 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 10.53 | -5.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.70 | 39.35 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLSNX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.60 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.99 | 2.96 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.87 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между DLSNX и DHEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLSNX и DHEIX
Дивидендная доходность DLSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLSNX и DHEIX
Максимальная просадка DLSNX за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLSNX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLSNX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.56% | -12.33% | -74.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -0.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.91% | -4.87% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.15% | -0.27% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.18% | -0.77% | -49.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.13% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLSNX и DHEIX
DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DLSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLSNX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 0.72% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 1.52% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.30% | 2.28% | +201.02% |